建信基金投资分析与风险绩效系统公开征集供应商
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采购内容：投资分析与风险绩效系统
*、 功能要求，包括功能说明、功能模块列表。
| 功能模块 |
功能菜单 |
功能描述 |
| 基本管理功能 |
基本管理功能及业务支持 |
提供组合管理、系统管理、作业管理基础功能，支持本次项目上线前甲方管理的资管产品已开展的各项境内业务品种，包括股票、债券、****、****、期货（国债、股指、商品）、场内期权、回购、存款、票据 |
| 数据管理功能 |
投资数据服务组件 |
提供数据接入、转换、检查及补录等功能，实现从数据导入、数据校验到维护闭环管理。 |
| 组合概览 |
固收组合分析 |
支持单组合深度分析。支持按照组合、基准、分组、日期相关筛选条件。支持组合概览，展示基本资料与基本信息。支持业绩表现，包含业绩总览、阶段表现与业绩评价。支持业绩归因，包含收益率贡献分析、债券*******归因，以及个券贡献分析。支持资产端分析，其中大类资产配置包含资产配置趋势与资产配置明细。以及对固收资产的券种分析、久期分布、评级分布、重仓债券分析等。支持资金端分析，包括组合总净值、组合总份额、持有人结构、前*大持有人、渠道分布与期间净赎回情况。 |
| 权益组合分析 |
支持单组合深度分析。支持按照组合、基准、分组、日期相关筛选条件。支持组合概览，展示基本资料与基本信息。支持业绩表现，包含业绩总览、阶段表现与业绩评价。支持业绩归因，包含收益率贡献分析，以及股票满仓*******分析，展示归因分析表格、超额收益率贡献与超额收益率贡献分解图，以及个券贡献分析。支持资产端分析，其中大类资产配置包含资产配置趋势与资产配置明细。行业分析包含行业配置趋势与行业市场表现。重仓股分析包含个股集中度与个股集中度图形。投资行为分析包括前*大持股集中度、换手率与重仓股留存率。支持资金端分析，包括组合总净值、组合总份额、持有人结构、前*大持有人、渠道分布与期间净赎回情况。 |
|
| 业绩分析 |
组合净值查询 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合整体的资产净值、资产总值、总份额、单位净值、累计单位净值、单位分红、拆分比例、外部现金流入、外部现金流出、外部现金净流入的信息。 |
| 阶段业绩 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合整体的阶段收益分析，包括近*日、本周以来、本月以来、本季以来、本年以来、最近*周、最近*月、最近*月、最近半年、最近*年、最近*年的阶段收益情况。 |
|
| 收益概貌时序 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示区间内组合滚动收益率、基准滚动收益率、超额滚动收益率，支持按日频、周频、月频滚动时序分析。以及区间内组合累计收益率、基准累计收益率、超额累计收益率表现。 |
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| 风险收益分析 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合风险指标与风险调整后收益指标的分析，包含收益率、夏普比率、卡玛比率、信息比率、最大回撤、标准差、*****系数、****系数、特雷诺比例、詹森值、下行标准差、索提诺比率。 |
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| 持仓分析 |
资产配置统计 |
支持单组合、多组合复合分析，按资产分组展示树形下钻的资产结构，以数据表格展示资产的持仓净价市值、持仓全价市值、持仓占比情况。 |
| 资产配置时序 |
支持单组合、多组合对比分析，展示大类资产在查询区间的时间序列趋势，以数据表格展示持仓净价市值、持仓全价市值、持仓占比情况。 |
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| 持仓查询 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示基本持仓查询指标，包含持仓数量、持仓成本、应计利息、持仓全价/净价市值、持仓占比等指标。 |
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| 交易查询 |
支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合在查询区间的交易明细。 |
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| 收益贡献 |
盈亏分解 |
展现组合的*段时间损益分析，依赖上游估值系统的科目和凭证信息清洗损益数据。支持单组合、多组合查询，可沿资产负债分类逐层下钻展现。展示字段包括总盈亏、利息收入、红利收入、公允价值变动损益、价差收入等分解展现。 |
| 收益率贡献 |
对单组合进行分析，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算。按树形结构对组合各个分类层面（如资产大类、资产小类）、资产明细个股、个券、个****等的持仓权重、收益率、收益率贡献分析。 |
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| 权益归因 |
*******归因（自上而下） |
对单组合进行分析，适用权益组合，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不包含货币型、商品型、***、*****、****。组合收益率先拆分出费用贡献、其他收入贡献以及投资收益率；将投资收益率拆分成基准收益率及超额收益率，根据超额收益率从满仓资产角度，拆分为配置、选择和交叉项。 |
| *******归因（自下而上） |
对单组合进行分析，适用权益组合，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不包含货币型、商品型、***、*****、****。对组合的超额收益率分解为资产配置贡献和资产内选择贡献。股票大类资产的资产内选择贡献按照个股分解为个股选择贡献，帮助用户直观显示个股归因分析效果。股票之外的其他大类资产不作进*步分解。 |
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| ****归因 |
对单组合进行分析，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算。按树形结构对组合各个分类层面（如资产大类、资产小类）、资产明细的持仓权重、收益率、收益率贡献分析。 |
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| 固收归因 |
*******归因（混合估值组合） |
对单组合的满仓债券资产进行分解，适用债券资产，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，支持混合估值的组合。 |
| ***归因 |
***归因 |
对单组合的满仓股票型****资产进行分解，适用股基资产，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不适用于摊余成本法估值的组合，不支持穿透。从满仓股票型****视角进行超额收益率的分解，将股基超额收益率分解为配置效应、选择效应和交叉项。 |
| 业务报告 |
信用组 |
建行集团资管板块大类资产配置情况表（月报） |
| 子公司涉房业务风险监测表（月报） |
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| 限制性中资美元债列表-（月报）汇总 |
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| 业绩归因模版 |
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| 市场组 |
重仓情况查询 |
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| 汇总归因查询 |
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| 风险收益分析扩展 |
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| 变现天数 |
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| 月度组合风险收益 |
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| 换手率分析 |
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| 流动性组 |
货币****专项压力测试报告 |
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| 专户现金管理类关键流动性指标统计及历史比对 |
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| 流动性综合系数 |
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| 流动性综合系数分类汇总及折线图 |
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| 申赎报告 |
数据接口要求：
| 定制化接口 |
同公司智能风控系统进行单点集成 |
| 同公司大数据平台进行数据对接，大数据平台推送**等相关数据 |
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| 同生命周期管理系统进行数据对接，实现组合自动同步 |
|
| 其他个性报告数据对接 |
数据要求：
| 历史数据清洗 |
提供近*年的历史数据清洗 |
*、技术要求：
*、平台支持要求：
系统架构方面，应采用主流开发语言和成熟技术架构，以及统*技术组件，实现从数据、计算引擎到应用的全面开放，满足自主开发的需求。系统应基于模块化设计，支持灵活扩展；应基于分布式架构设计，支持横向扩展，以应对大数据处理和高并发访问的需求；采用高可用性设计，采用负载均衡、故障切换、数据备份等技术，确保系统*×**小时不间断运行，单*节点故障不影响整体服务。
数据处理方面，系统应具备数据的高效采集、清洗、整合和存储能力，支持多种数据源接入；数据处理过程保留完整日志，可根据日志对数据进行溯源查询；支持实时数据处理和批量数据处理，满足风控指标计算和报告生成的需求；建立健全数据质量管理机制，创建数据质量监控与勾稽规则体系，涵盖数据分析、数据评估、数据清理、数据监控、错 误预警、数据补录等工作；实现数据检查与清洗的可视化、配置化，保障数据的准确性和可靠性；在满足业务场景使用的前提下，逐渐形成公司自身的数据规范与标准。统*数据标准，规范统计口径，确保数据业务含义的*致性。
计算引擎方面，支持多节点计算、批处理与实时计算相结合、缓存等方式来提升计算性能，并且支持动态扩容。计算引擎支持***或其他形式的接口调用，并可按公司的特定应用场景开放使用、提供接口说明及调用培训。
前端应用方面，通过采用开放的技术架构，支持第*方应用的扩展集成，满足多场景、多角色的应用场景。系统提供组件化服务以及**工具的集成，支持业务或**快速构建业务场景。
*、完整性和独立性要求：
对其他第*方软件的依赖程度不能太高；
厂商应具体自主研发归因模型能力，系统采用完全自主产权的模型产品，支持定制化需求。可支持多个业绩归因模型，包括*******自上而下、*******自下而上、*******归因（混合估值组合）、***归因以及****归因。不依赖于第*方软件。
*、性能要求：
对于大规模数据集，能在合理时间内完成数据加载、计算、分析任务。对于日常自动任务，要求在夜间可以执行完成，不影响第*天正常使用；对于历史任务处理，要求*天的数据平均在*.*小时内处理完成；对于报告查询结果显示，简单报告在*秒内；较复杂报告**秒内；特别复杂报告不超过**秒。
*、数量要求，包括套数（含*******数、介质数）、用户数、版本等：
软件产品*套
*、到货日期及验收标准等。
到货日期：系统建设周期要求*个月内完成系统上线。
验收标准：
（*）在项目正式验收前，中标人须按采购人要求完成部署、培训等工作，并对系统进行测试、提交测试报告。
（*）验收时，中标人应向甲方移交项目成果。成果包含相关系统程序与源代码、数据库及详细设计说明、测试报告、操作手册、安装手册及使用说明、项目验收报告以及其他所要求的材料和文档。
（*）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。
后续服务要：。
投标人应说明提供售后服务的方式、响应时间、解决时间等；投标人应在报价文件中注明售后免费服务的起止时间段，对超过免费维护期的服务价格作准确的说明。投标人必须承诺提供以下的技术支持与售后服务：
自双方代表在系统上线验单上签字之日起，进入*个月的试运行期，试运行合格后进行项目终验，终验合格后进入系统质量保证期。
在系统试运行期和质量保证期内，投标人应向招标人免费提供系统的运行、维护提供*×**小时实时技术支持，应用系统升级和功能完善等。在系统试运行期和质量保证期内，投标人负责提供软件维护，不收取额外费用。有责任在保证期内提供**小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及*****和传真支持服务，对于接到的用户技术咨询，应在*小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起*小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在**小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。
（*）合法性及诚信要求
*、具有独立承担民事责任能力的法人。
*、在最近*年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（*）软件要求
*、软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；
*、 软件产品在国内有可靠的技术支持力量；
*、 软件产品必须为正式版本；
*、 软件产品必须具有完整的技术资料。
*、必要材料
（*）经营资质（扫描件）
公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。
（*）财务报表（扫描件）
公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。
（*）公司简介
包括但不限于以下内容：公司全称，统*社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近*年在****或金融行业采购过程中是否受到处罚。
*、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）
（*）资质证明（扫描件）
*、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。
*、产品认证。如**认证，节能环保产品认证等。
（*）技术能力介绍
公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。
（*）商品在金融业的实施案例
上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在*月*日**:**前将资料发送至 **********@*******.**，邮件主题请写明报名采购项目名称。
提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过***（提交的邮件附件总大小超过***自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第*方邮件转存附件。）
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